Estamos buscando un/a Quant Consultant especializado/a en Validación de Modelos de Riesgo Financiero para incorporarse a un proyecto estratégico dentro de un entorno bancario internacional.
¿Es usted el solicitante adecuado para esta oportunidad? Descúbralo leyendo el resumen del puesto a continuación.
Buscamos un perfil altamente analítico y técnico, con experiencia en revisión independiente de modelos de riesgo y conocimiento regulatorio en entornos bancarios.
La posición está orientada a perfiles de "review & challenge", dentro de funciones de Model Risk / Validation (2nd Line of Defence), más que a desarrollo de modelos desde cero.
¿Cuál será tu rol? Formarás parte del equipo de validación de modelos de riesgo, participando en la revisión independiente de metodologías cuantitativas utilizadas para cálculo regulatorio y medición de riesgos financieros.
Tus principales responsabilidades serán: Validación independiente de modelos de riesgo financiero Revisión metodológica y análisis cuantitativo de modelos Evaluación de supuestos, limitaciones y consistencia matemática Reproducción y análisis de cálculos Challenge técnico de modelos desarrollados por otras áreas Verificación del cumplimiento regulatorio de modelos Elaboración de informes técnicos y documentación de hallazgos Interacción con equipos de Risk, Quant, Regulatory y auditoría interna Áreas clave del proyecto FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) Internal Models Approach (IMA) Standardized Approach (SA) Counterparty Credit Risk SA-CCR CCR Stress Testing Regulatory Model Validation Basel Framework ECB / EBA regulatory expectations Model Risk Management ¿Qué buscamos? Experiencia en Model Validation / Independent Validation / Model Risk Background cuantitativo sólido (matemáticas, estadística, ingeniería, física, economía cuantitativa o similar) Experiencia en revisión y challenge de modelos de riesgo Conocimiento de riesgo de mercado y/o riesgo de contraparte Familiaridad con entornos regulatorios bancarios Experiencia en funciones de 2nd Line of Defence (2 Lo D) o validación independiente Capacidad para interpretar documentación técnica y metodológica Nivel alto de inglés (entorno internacional) Skills técnicas valoradas Python / SQL Herramientas cuantitativas y análisis estadístico Risk methodologies Market Risk / Counterparty Risk Regulatory Capital frameworks FRTB / SA-CCR CCR Stress Testing Muy valorable Experiencia previa en banca internacional o consultoría cuantitativa Participación en proyectos regulatorios Experiencia en validación interna o supervisión regulatoria Conocimiento de frameworks de Model Risk Governance ¿Qué ofrecemos? Proyecto estratégico en entorno bancario internacional Exposición a iniciativas regulatorias de alto impacto Participación en proyectos complejos de riesgo cuantitativo Equipo especializado en Risk & Model Validation Modalidad híbrida en Madrid Contrato indefinido Retribución flexible Plan de desarrollo profesional ¿Te interesa? xhfqzwm Si tienes experiencia en validación de modelos de riesgo y buscas un entorno técnico, regulatorio y altamente especializado, nos encantará conocerte.