¿Qué podrás hacer?
Desarrollo y validación de modelos de Rating y Scoring.Desarrollo y validación de modelos cuantitativos mediante técnicas estadísticas avanzadas y actuariales en cualquier ámbito del sector financiero y asegurador.Colaboración en proyectos metodológicos y de valoración y riesgos con entidades de primer nivel a nivel nacional e internacional.Estimación y validación de parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, EAD, CCF) en el cálculo de provisiones (IFRS9) y de requerimientos de capital (CRR / Basilea).Detectar e investigar nuevas líneas de trabajo conforme a las best practices internacionales y nuevos requerimientos regulatorios conjuntamente con el equipo de Research con el objeto de implementar nuevas técnicas de valoración y metodologías en todas las Entidades en las que participamos.Asistir en la preparación de materiales para tareas de formación tanto a nivel interno como externo.Participación en proyectos multidisciplinares de ámbito internacional.
¿Qué necesitas saber?
Formación: Estar cursando grado en Matemáticas, Físicas, Estadística, Actuariales, Económicas, Ingeniería o similares. Posgrado/Master en Finanzas Cuantitativas.
Se valorará otras titulaciones en Big Data, Riesgos o similares.
Conocimientos de modelos colectivos de crédito: estimación de PD, LGD, EAD, CCF.
Modelos para estimación de provisiones (IFRS9, Anejo ix) y modelos para estimación de capital regulatorio (CRR, Basilea).
Entornos de programación requeridos: Python, C++, C#, Java, Matlab, VBA, R, SAS, SQL, etc.
Nivel alto de inglés (hablado y escrito).