Quant Developer – XVA / Market Risk Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un ambiente financiero internacional. La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado. Funciones Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.) Calibración de modelos con datos de mercado Desarrollo de herramientas y prototipos (Python) Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad Colaboración con equipos de riesgos y tecnología Documentación técnica en inglés Soporte a validación interna y auditoría Requisitos 4–6 años de experiencia en modelización cuantitativa Background en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativa Experiencia en desarrollo de modelos financieros Conocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociados Python (Java valorable) Conocimientos estadísticos Nivel alto de inglés Condiciones Modalidad: Remoto Incorporación inmediata Rate competitivo Qué se valora Experiencia con datos de mercado y calibración de modelos Experiencia en entornos bancarios (Markets / Risk) Capacidad de trabajo en entornos complejos #Quant #XVA #MarketRisk #FinancialModels #Python #QuantFinance #Risk #Banking #Derivatives