Market Risk Specialist - SCIBCountry:
SpainSantander Corporate & Investment Banking (SCIB) está buscando un/a Market Risk Specialist para nuestras oficinas en Boadilla (Madrid)¿Por qué deberías considerar esta oportunidad?En Santander CIB ( www.Santandercib.Com ), participamos activamente en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?Santander Corporate & Investment Banking (SCIB)
es la división global de Santander que da soporte a clientes corporativos e institucionales complejos y sofisticados en todo el mundo, ofreciéndoles servicios personalizados y productos mayoristas de valor añadido para satisfacer mejor sus necesidades.Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tenga una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.Santander se enorgullece de ser una organización que promueve la igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.¿Qué harás en tu trabajo?Como Market Risk Specialist, tu objetivo será asegurar la correcta gestión de la métrica de Initial Margin desde una perspectiva global, formando parte del equipo de Global Model Owner, participando en ejercicios de validación y monitoreo de la métrica, así como en la implementación de proyectos relacionados.Se requiere un perfil técnico y funcional con competencias multidisciplinares para gestionar proyectos y coordinar equipos, además de habilidades analíticas y cuantitativas para el desarrollo y análisis de ejercicios de validación del modelo SIMM. Estos ejercicios implican identificar y justificar causas de excesos, analizar diferencias de exposición y valorar operaciones a nivel de Grupo (Santander SA y unidades).Como parte del equipo de Global Model Owner, trabajarás en estrecha colaboración con otros bancos para definir la evolución del modelo SIMM a nivel de la industria, a través de foros y ejercicios de ISDA.Buscamos a alguien como tú para que nos ayude en:
Análisis, comprensión y réplica del modelo SIMM y su evolución.Creación y soporte de calculadoras para la simulación de IM y análisis de discrepancias.Realización de ejercicios periódicos para asegurar la calidad de los modelos y su implementación en el banco.Implementación de mejoras y gestión de cambios en la métrica, coordinando con diferentes equipos.Relación con ISDA y participación en discusiones de modificación del modelo a nivel de la industria.Definición y estrategia de optimización, en colaboración con el área de Negocio y la Mesa de operaciones.Seguimiento y gestión de IM, con oversight en otras unidades del Grupo.Identificación de gaps en modelos de valoración mediante reconciliaciones diarias de Initial Margin y Variation Margin con contrapartidas.ExperienciaAl menos 6-7 años en departamentos de metodología, valoración de riesgos y validación de productos desde perspectivas de riesgos de mercado.EducaciónFormación universitaria técnica (Ingeniería, Matemáticas, Física). Se valorará postgrado o máster en área cuantitativa.Habilidades y conocimientosSólidos conocimientos en metodologías de valoración y cálculo, valoración de derivados y programación (Python, R, etc.).Idealmente, conocimientos del modelo SIMM.Sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas.Capacidad para gestionar tareas con autonomía y priorizar.Habilidad para gestionar equipos multidisciplinares.Alta competencia en inglés.Si quieres conocernos más, síguenos en
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