Quant Developer – XVA / Market Risk
Siga leyendo para descubrir lo que necesitará para tener éxito en este puesto, incluyendo habilidades, cualificaciones y experiencia. Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un contexto financiero internacional. La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado. Funciones Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.)Calibración de modelos con datos de mercado Desarrollo de herramientas y prototipos (Python)Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad Colaboración con equipos de riesgos y tecnologíaDocumentación técnica en inglésSoporte a validación interna y auditoría Requisitos4–6 años de experiencia en modelización cuantitativa Background en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativa Experiencia en desarrollo de modelos financieros Conocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociados Python (Java valorable)Conocimientos estadísticos Nivel alto de inglés Condiciones Modalidad: Remoto Incorporación inmediata Rate xiphteb competitivo Qué se valora Experiencia con datos de mercado y calibración de modelos Experiencia en entornos bancarios (Markets / Risk)Capacidad de trabajo en entornos complejos #Quant #XVA #Market Risk #Financial Models #Python #Quant Finance #Risk #Banking #Derivatives
Hay opciones de teletrabajo/trabajo desde casa disponibles para este puesto.