Senior de Murex con experiencia en Commodities y Riesgo de Mercado (m/f/x)
Buscamos un/a profesional con experiencia en la configuración de productos enMurex, preferiblemente en el módulo deCommodities, para colaborar en la implementación de métricas deRiesgo de Mercado. El candidato/a trabajará estrechamente con el equipo de Metodología de Riesgo de Mercado en la configuración y validación de productos financieros, asegurando su correcta parametrización y funcionamiento.
Beneficios que ofrecemos:
* Contrato hasta finales de 2025, con posibilidad de extensión a 2026.
* Incorporación inmediataen un equipo internacional con presencia en Madrid y Brasil.
* Modalidad Remota: Considerando que debes estar en España y acudir Madrid en caso el cliente lo requiera.
* Entorno profesional de alto nivel, colaborando estrechamente con equipos de Front Office y Metodología de Riesgo de Mercado.
* Oportunidades de desarrollo profesionalen proyectos estratégicos del sector financiero.
Responsabilidades:
* Configuración de productos financieros en Murex, con especial enfoque en Commodities.
* Realización de pruebas de modelos de pricing nativos de Murex (P&L, sensibilidades, VaR, FVA/AVAs, FRTB).
* Colaboración con el equipo de Metodología de Riesgo de Mercado en la implementación de métricas y calibración de curvas.
* Elaboración y mantenimiento de documentación técnica y de procesos.
* Brindar soporte en la validación y revisión de productos.
Requisitos:
* Experiencia mínima de 4 años en configuración de productos en Murex, preferiblemente en Commodities.
* Conocimiento en métricas de Riesgo de Mercado (P&L, sensibilidades, VaR, FVA/AVAs, FRTB).
* Habilidades técnicas en configuración de settings, datos estáticos y calibración de curvas.
* Experiencia en pruebas de modelos de pricing y validación de productos.
* Capacidad para elaborar documentación técnica y de procesos.
* Disponibilidad para incorporación inmediata.
* Dominio de Inglés.
#J-18808-Ljbffr