Mínimo +5 años de experiencia en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.
Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados .
Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores.
Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos ( Greeks ) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.
Experiencia demostrada en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos.
Ingles +B2
&##Contrato indefinido (con remuneración flexible)
~100% remoto, tras una formación inicial en Madrid
SOTEC es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.