Compañía líder en el sector energético con una fuerte presencia en los mercados internacionales. Especializada en la generación, distribución y comercialización de energía, apuesta por la innovación y el uso de modelos cuantitativos avanzados para la gestión eficiente del riesgo y la optimización de inversiones en activos energéticos.
Misión y ubicación del puesto
Buscamos un Responsable de Modelización de Riesgos para desarrollar y evaluar modelos estocásticos aplicados a precios de commodities energéticas, tipos de cambio y tipos de interés. La posición se desarrolla en modalidad híbrida.
Descripción de responsabilidades
* Desarrollo y backtesting de modelos estocásticos para la predicción de precios en commodities energéticas, tipos de cambio y tasas de interés.
* Modelización de derivados financieros (futuros, swaps, opciones) y activos físicos energéticos (plantas de generación eléctrica, almacenamiento subterráneo de gas, entre otros).
* Análisis y seguimiento de la volatilidad y correlaciones entre variables energéticas.
* Elaboración de informes de monitorización y análisis de riesgos.
Requisitos esenciales
* Grado en Matemáticas, Estadística o Ingeniería.
* Conocimiento de modelos estadísticos de series temporales y valoración de activos.
* Experiencia en programación con Matlab (preferible), aunque también se valoran Python y R.
Requisitos deseables
* Experiencia en modelización de riesgos en el sector energético.
* Conocimiento de mercados financieros y de commodities.
* Habilidades analíticas y capacidad de trabajo autónomo.
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