Oferta de Empleo: Consultor Senior de Validación
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Modalidad: 100% remoto
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada: Tiempo completo
Salario: A valorar por perfil
Sobre el puesto
En SOTEC Consulting – Astek Group, estamos en búsqueda de un/a Consultor/a Senior de Validación con al menos 3 años de experiencia en banca.
Funciones
1. Revisión de modelos de valoración (Numerix):
- Evaluar la adecuación teórica y práctica de los modelos de valoración disponibles en la librería de Numerix.
- Analizar supuestos, limitaciones, calibraciones y coherencia de los modelos.
- Identificar gaps frente a mejores prácticas de mercado y expectativas regulatorias.
1. Revisión del cálculo de MtM y sensibilidades:
- Validar la correcta implementación del MtM.
- Revisar el cálculo de sensibilidades a nivel instrumento.
- Evaluar estabilidad numérica, consistencia y trazabilidad de resultados.
1. Uso de sensibilidades para métricas regulatorias:
- Analizar el uso de sensibilidades en:
- FRTB SA
- FVA / AVA
- Revisar coherencia metodológica entre valoración, sensibilidades y métricas de capital/ajustes prudenciales.
1. Uso de métricas para observabilidad y levelling:
- Evaluar el uso de outputs de los modelos para:
- Observabilidad de factores de riesgo
- Procesos de levelling
- Revisar alineación con políticas internas y expectativas de auditoría.
1. Documentación y soporte a validación/auditoría
- Preparar y revisar documentación técnica de modelos y pruebas.
- Elaborar documentos formales para Validación Interna y Auditoría Interna.
- Asegurar trazabilidad entre requerimientos, pruebas, resultados y conclusiones.
Requisitos obligatorios
- Conocimiento profundo de modelos de valoración financiera.
- Experiencia en bonos convertibles, bonos cancelables (callable / puttable bonds).
- Comprensión de modelos de tipos de interés, crédito y opcionalidad embebida.
- Riesgo de mercado y regulación.
- Experiencia práctica en MtM y sensibilidades FRTB.
- Familiaridad con expectativas regulatorias y de validación de modelos.
- Alto dominio de Python, incluyendo lectura y análisis de librerías existentes, revisión de código de modelos y cálculos numéricos, capacidad para reproducir y testear resultados
- Experiencia trabajando con librerías cuantitativas (Numerix u otras equivalentes).
- Experiencia preparando documentación para validación Interna de Modelos y Auditoría Interna (y, deseable, auditoría externa / regulador).
- Nivel alto de inglés, oral y escrito (documentación técnica y reuniones).
Lo que ofrecemos
- Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.
- Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.
- Planes de desarrollo profesional y formación continua.
- Beneficios extra.
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SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. xqbhyrx Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.