Estamos contratando | Senior Quantitative Model Validation – CCR / XVA (IMM)
Buscamos un/a cualificado senior para liderar la
validación independiente de modelos de Counterparty Credit Risk (CCR – IMM) y XVA
en carteras de derivados, dentro de un entorno altamente cuantitativo y transversal.
Responsabilidades clave
- Liderar la validación independiente de modelos CCR (IMM) y XVA, evaluando solidez conceptual, correcta implementación y desempeño continuo.
- Ser responsable del backtesting / outcomes analysis IMM (EPE, EEPE, PFE): metodología, segmentación, umbrales, gestión de excepciones y análisis de causa raíz.
- Proporcionar challenge efectivo sobre:
- Motores de exposición Monte Carlo
- Simulación y calibración de factores de riesgo
- Curvas, discounting y agregación de carteras
- Validar netting y colateral (CSA), VM/IM (cuando aplique), MPoR, supuestos de close-out y limitaciones de uso.
- Desarrollar benchmarks, modelos challenger, análisis de sensibilidad y stress testing.
- Realizar pruebas de implementación y controles (reconciliación, estabilidad numérica, calidad/linaje de datos, change management).
- Presentar conclusiones a foros de MRM / Comités de Riesgo de Modelos y liderar planes de remediación.
- Colaborar con Front Office, Riesgos, Finanzas y Tecnología para resolver hallazgos y mejorar automatización y reporting.
- Mentorizar perfiles junior y contribuir a estándares y mejores prácticas del marco CCR/XVA.
Requisitos
- Máster o PhD (preferido) en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Informática, Finanzas Cuantitativas o similar.
- 5+ años de experiencia en validación de modelos, riesgo cuantitativo o desarrollo de modelos, con fuerte exposición a CCR / XVA e IMM.
- Sólido conocimiento de simulación Monte Carlo, calibración y pricing de derivados (Rates, FX, Credit, Equities o Commodities).
- Experiencia liderando backtesting IMM y gobernanza de excepciones.
- Dominio de Python (NumPy, pandas).
- Excelentes habilidades de comunicación para traducir temas complejos en conclusiones claras de riesgo