Quant Developer – XVA / Market RiskBuscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un entorno financiero internacional.La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.Funciones
Si le interesa solicitar este empleo, por favor, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos que se enumeran a continuación.
Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgosImplementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, Mo Ri, etc.)Calibración de modelos con datos de mercadoDesarrollo de herramientas y prototipos (Python)Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidadColaboración con equipos de riesgos y tecnologíaDocumentación técnica en inglésSoporte a validación interna y auditoría Requisitos
4–6 años de experiencia en modelización cuantitativaBackground en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativaExperiencia en desarrollo de modelos financierosConocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociadosPython (Java valorable)Conocimientos estadísticosNivel alto de inglés xpzdshu Condiciones
Modalidad: RemotoIncorporación inmediataRate competitivo Qué se valora
Experiencia con datos de mercado y calibración de modelosExperiencia en entornos bancarios (Markets / Risk)Capacidad de trabajo en entornos complejos #Quant #XVA #Market Risk #Financial Models #Python #Quant Finance #Risk #Banking #Derivatives