Especialista en Modelos IRB, Boadilla del Monte
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SpainGroup Methodology está buscando un/a Especialista en modelos IRB para nuestras oficinas en la Ciudad Financiera, en Boadilla del Monte¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?En Santander participamos activamente en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?Riesgos que gestionamos incluyen:
riesgo de crédito, riesgo de tipos de interés, riesgo de liquidez, riesgo operacional, riesgo reputacional... La análisis y cuantificación de estos riesgos es clave para nuestro propósito de ser un banco simple, personal y justo.Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo tenga una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.Santander se enorgullece de ser una organización que promueve la igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.¿Qué harás en tu trabajo?Como
Especialista en modelos IRB, participarás en todas las fases del ciclo de vida del modelo:
creación de muestras, tratamiento de datos, diseño estadístico, calibración, implementación y seguimiento, asegurando el cumplimiento regulatorio. Formarás parte de un equipo técnico con impacto directo en la estrategia del negocio, en un entorno dinámico donde la innovación y la rigurosidad son fundamentales.Necesitamos a alguien que pueda:
Conocer metodologías punteras en desarrollo de modelos de riesgo de crédito.Conocer exhaustivamente la normativa regulatoria relevante.Realizar tratamientos de datos adecuados para robustecer las muestras de desarrollo.Desarrollar y calibrar modelos IRB usando lenguajes como SAS, SQL, Python, etc.Interactuar con áreas de negocio para entender requisitos y dar soporte post-implementación.Realizar seguimiento y definir acciones de remediación para los modelos IRB.Colaborar en actividades de formación del equipo.Experiencia requerida:
Experiencia en modelos de riesgo de crédito (años de experiencia a especificar).Formación académica:
Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Actuariales o Economía Cuantitativa.Posgrado valorado.Habilidades y conocimientos:
Conocimientos en R, Python, SAS u otros lenguajes de programación.Conocimientos estadísticos aplicados.Excelente nivel de inglés (hablado y escrito).Capacidad de trabajo en equipo, habilidades de comunicación, autonomía y proactividad.
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