En EY, tendrás la oportunidad de construir una carrera tan única como tú. Con el apoyo de un entorno global y una cultura inclusiva y tecnológica, conseguirás ser la mejor versión de ti mismo. Queremos contar contigo como una voz única, como alguien que aporta, y con la perspectiva de ayudar a EY a ser mejor. Únete a nosotros y construye una experiencia única y un mundo mejor para todos.
La oportunidad :
Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.
Uno de nuestros pilares es transformar el negocio a través de nuevas tecnologías e innovación atrayendo y cautivando el talento excepcional.
El equipo de riesgos financieros trabaja con las principales entidades financieras y aseguradoras a nivel internacional. Los candidatos que exitosamente se incorporen a la firma, participarán activamente en multitud de proyectos relacionados con el sector financiero y las finanzas cuantitativas, focalizados tanto en el análisis de riesgo de crédito como en riesgo de mercado, contrapartida, liquidez y ALM, así como en las implicaciones regulatorias derivadas y en los procesos y modelos operativos. Asimismo, colaborarán con las diferentes áreas de la firma (principalmente Transacciones, Auditoría, Data&Analytics) dada la transversalidad de los servicios de consultoría financiera que EY ofrece.
En la actualidad, buscamos reforzar nuestra práctica con la incorporación de un Manager Quant / Riesgo de crédito con, al menos, 6 años de experiencia desarrollando proyectos de ámbito financiero.
Los candidatos se integrarán en un entorno donde la inversión en conocimiento, el trabajo en equipo y la búsqueda de sinergias son clave para poder dar soluciones de alta calidad a nuestros clientes, manteniendo a su vez el prestigio de nuestra firma en el mercado.
Tus funciones principales :
* Construcción y validación de modelos de estrés.
* Modelización y validación en entorno FRTB (SA e IMA), e IRC.
* Validación y mejora de modelos de riesgo de mercado y ALM, tanto a nivel parámetro como a nivel cartera y balance.
* Análisis de impacto por stress de variables de mercado, tipos de interés, variables macro, etc. sobre carteras y balances.
* Desarrollo de modelos de cálculo de provisiones por pérdida esperada(IAS39 e IFRS9), estimación de parámetros (PD, LGD y EAD) de Capital así como Scoring o Rating.
* Construcción, validación y auditoría de parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, CCF).
* Análisis e implicaciones de XVAs (CVA, FVA, KVA, AVAs, etc.) en el entorno del Trading Book.
* Análisis de procesos de titulización de activos, tanto desde la perspectiva técnica como regulatoria.
* Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
* Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
* Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.
Requisitos mínimos :
* Formación en ingenierías, matemáticas, estadística, económicas o empresariales con perfil cuantitativo.
* Experiencia de, al menos, 6 años en puestos similares.
* Nivel de inglés muy alto (hablado y escrito) y vinculado al entorno financiero. Francés o alemán son un plus.
* Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes : VBA, SQL, R, Python, SPSS, Excel, SAS o Matlab.
* Conocimientos o experiencia en gestión y análisis de riesgo de crédito, contrapartida y / o mercado, ALM, estimación de parámetros regulatorios, modelos de stress test.
* Conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias : ICAAP, ILAAP, TRIM, FRTB, IRRBB, PRIIPS, IFRS9, IFRS13, IFRS 16.
* Conocimiento en mercados y en valoración de renta fija y derivados, su gestión y análisis.
Requisitos deseables :
* Capacidad de trabajar en equipo, de forma flexible y sujeto a fechas límite. Adaptabilidad al entorno, donde prima el crecimiento sostenido y sostenible de la firma, y las soluciones óptimas para las problemáticas de los clientes.
* Participación de la creación de un buen ambiente de trabajo.
* Fuertes habilidades de comunicación y de síntesis (muy importante), e iniciativa para trabajar en ellas.
* Capacidad de multitasking y gestión de los aspectos funcionales de los proyectos.
* Disponibilidad para viajar.
* Certificación FRM, MFIA, CFA, CQF, Máster en gestión de riesgos y derivados, finanzas cuantitativas y / o Doctorado en Economía, Finanzas, Ingeniería o Matemáticas.
* Conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) así como de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys).
Aumentar el valor de nuestro equipo de Financial Services - Risk Managment para, de esta manera dar un mejor servicio a nuestros clientes y ayudar a la transformación digital en un entorno cambiante y dinámico.
* Aprendizaje continuo : Desarrollarás la mentalidad y las habilidades para enfrentarte a nuevos retos.
* Tu defines el éxito : te proporcionaremos herramientas y flexibilidad para que puedas llegar a las metas propuestas.
* Liderazgo transformacional : Te daremos la confianza y formación para que puedas crecer y llegar a ser un buen líder.
* Cultura inclusiva y diversidad : Cada persona es única y tiene algo que aportar, te daremos voz para ello; toda idea es importante.
La experiencia en EY es excepcional; constrúyela.
EY existe para construir un mundo de trabajo mejor, ayudamos a nuestros clientes, personas y sociedad a crear un valor a largo plazo para generar valor en el mercado.
Gracias a los datos y la tecnología, tenemos equipos en más de 150 países generando confianza y ayudando a los clientes a crecer, transformarse y operar.
Trabajando en Auditoría, Consultoría, Tax, Estrategia y Transacciones, los equipos de EY se hacen las mejores preguntas para encontrar nuevas respuestas a complejos problemas en los que se encuentra nuestro mundo a día de hoy.
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