Gestor/a para validación y riesgo de modelo

Validación y Riesgo de Modelo tiene su origen en la necesidad de disponer en la Entidad de una unidad independiente y especializada que realice de forma continua la revisión y seguimiento de los modelos internos, tal y como establece el marco regulatorio vigente.

La misión del departamento es emitir una opinión técnica sobre la adecuación de los modelos internos utilizados a efectos de gestión interna y/o de carácter regulatorio del grupo CaixaBank y tener la visión global del riesgo que implica usar modelos para la Entidad. El departamento está organizado en tres equipos: la Dirección de Validación de Modelos de Riesgo de Crédito, la Dirección de Validación de R. Mercado/Operacional y Actuarial y la Dirección de Riesgo de Modelo.

La posición vacante se encuentra ubicada en la Dirección de Riesgo de Modelo cuyo objetivo es definir, implantar y supervisar el marco de gestión del riesgo derivado del uso de modelos en el Grupo, asegurando que dicho riesgo se identifica, mide, gobierna y monitoriza de forma consistente con el apetito de riesgo de la Entidad.

Además de contribuir a mejorar la metodología actual, participarás en la evolución del framework de Riesgo de Modelo hacia nuevos paradigmas por el aumento de modelos de Inteligencia Artificial (predictiva, generativa y agente) y contribuirás a su alineamiento con las mejores prácticas del mercado y los requerimientos regulatorios, en colaboración con la Oficina IA.

• Gestión de la actualización del inventario corporativo de modelos del Grupo, colaborando en la ampliación del alcance del mismo (p.Ej., modelos de IA/ML) y coordinando las necesidades con las áreas involucradas en el ciclo de vida de modelo, principalmente propietarios de modelos o sus validadores. Incluye evolución de la taxonomía asociada al inventario y la gestión de evolutivos de Gamma.
• Generación de análisis e insights que aporten a la definición y mejora continua del framework de medición del riesgo de modelo, incluyendo la evolución de métricas como el riesgo inherente o el model risk rating.
• Adaptación del marco de gobierno de modelos a nuevos ámbitos como modelos de Inteligencia Artificial, en coordinación con la Oficina de la IA (CAIO).
• Implantación y seguimiento de los KPIs, controles y métricas RAF de Riesgo de Modelo, proponiendo cambios para su evolución e implementándolos. Incluye la creación de cuadros de mando para áreas involucradas y distintos órganos de gobierno.
• Coordinación de propuestas y seguimiento de los planes de acción para la gestión del Riesgo de Modelo.
• Preparación de documentación para presentaciones del Departamento al Steering Committee de Riesgo de Modelo, Comité Global del Riesgo y Comisión de Riesgos.
• Mantenimiento del governance de gestión del Riesgo de Modelo y aseguramiento de su cumplimiento, tanto a nivel de CaixaBank como del Grupo.
• Colaborar en el cálculo de Capital Económico por Riesgo de Modelo.
• Soporte a auditorías y ejercicios de inspección.

Lugar de trabajo: Barcelona / Madrid

• Titulación superior en Ingenierías, Física, Matemáticas, Derecho, Economía, ADE o Empresariales.
• Utilización a nivel avanzado de herramientas de análisis, tratamiento de datos y ofimática (Excel, Word, Powerpoint, SAS o SQL).
• Conocimiento indispensable de Pyhton (o lenguaje de programación similar), orientado a análisis de datos y modelización.
• Conocimiento de herramientas de visualización de datos (Qlik Sense, Looker, Power BI, etc.).

• Experiencia previa en los ámbitos de riesgos o análisis financiero, especialmente en áreas de desarrollo, validación o auditoría de modelos de riesgo o de negocio.
• Conocimiento de la regulación y del marco normativo que aplica a la gestión de riesgos y Solvencia (ECB, EBA, etc.).
• Estudios de Postgrado, Máster o certificaciones en el ámbito financiero, matemático o econometría.
• Inglés fluido a nivel escrito y oral.
• Conocimiento de modelización estadística y/o machine learning.

• Alta capacidad analítica y orientación a la resolución de problemas complejos.
• Pensamiento crítico y rigurosidad técnica en la evaluación de modelos y resultados.
• Capacidad de trabajo con datos: estructuración, análisis exploratorio, extracción de insights y documentación.
• Capacidad de comunicación y data storytelling, adaptando mensajes a audiencias técnicas y ejecutivas.
• Trabajo en equipo y colaboración transversal con áreas técnicas, de negocio y control.
• Actitud proactiva, autonomía e iniciativa en la identificación de mejoras.
• Atención al detalle y orientación a la calidad.

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental en 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
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• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros. xhfqzwm
• Medidas de flexibilidad.