PBuscamos un bSenior CCR/XVA Model Validator /b para liderar la validación independiente de modelos de crédito y derivados, asegurando bsolidez conceptual, integridad de implementación y monitoreo continuo del desempeño /b. La posición requiere experiencia en modelos IMM, XVA y exposición de derivados, con enfoque en calidad, gobernanza y mejora continua. /ppResponsabilidades Principales /pulliLiderar la bvalidación independiente /b de modelos CCR (IMM) y XVA en portafolios de derivados. /liliGestionar y analizar el bbacktesting IMM / outcomes analysis /b (EPE/EEPE/PFE), incluyendo diseño metodológico, segmentación, definición de umbrales, gobernanza de excepciones e investigaciones de causa raíz. /liliDesafiar componentes clave de modelado, como motores bMonte Carlo /b, simulación/calibración de factores de riesgo, curvas/descuento y agregación de portafolio. /liliValidar la mecánica de bnetting y collateral (CSA) /b, incluyendo VM/IM, MPoR, supuestos de close-out y restricciones clave de uso. /liliDesarrollar y mantener bframeworks de benchmark/challenger testing /b y sensibilidad/stress para evaluar estabilidad y razonabilidad de los modelos. /liliRealizar verificación de implementación y pruebas de controles: replicación/reconciliación, estabilidad numérica, trazabilidad/calidad de datos y gestión de cambios. /liliPreparar y presentar conclusiones de validación ante bMRM Governance Forums y Model Risk Committees /b, impulsando planes de remediación junto con los propietarios de modelos y Tecnología. /liliColaborar con Front Office, Riesgo de Mercado/Crédito, Finanzas y Tecnología para resolver hallazgos, mejorar transparencia de modelos y automatizar monitoreo/reportes. /liliMentorizar a miembros junior del equipo y contribuir a estándares de validación, buenas prácticas y mejora continua del framework CCR/XVA. /li /ulpRequisitos del Candidato /ppbEducación: /b /pulliMáster o PhD en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Ciencias de la Computación, Finanzas Cuantitativas o disciplinas afines. /li /ulpbExperiencia: /b /pulli+5 años en bvalidación de modelos /b, desarrollo cuantitativo o gestión de riesgo, con exposición significativa a bCCR/XVA /b y frameworks bIMM /b. /liliLiderazgo en programas de backtesting IMM, gobernanza de excepciones y gestión de remediaciones. /li /ulpbHabilidades Técnicas: /b /pulliExperiencia con bsimulación Monte Carlo /b, calibración de factores de riesgo y pricing de derivados en al menos una clase de activo (Rates/FX/Credit/Equities/Commodities). /liliDominio de bPython /b (NumPy, pandas). /liliComprensión profunda de mecánicas de bnetting, collateral, MPoR, CSA /b y supuestos de close-out. /li /ulpbHabilidades Personales: /b /pulliComunicación efectiva para traducir temas cuantitativos complejos en conclusiones de riesgo claras. /liliCapacidad de liderazgo, mentoring y colaboración cross-funcional. /liliRigurosidad, organización y enfoque en calidad y cumplimiento de plazos. /li /ulpDeseable /pulliConocimiento de guías supervisoras y prácticas de gobernanza de modelos (MRM frameworks, auditoría y regulatorio). /liliExperiencia en validación de modelos de margen, SIMM/IM y control de riesgos de datos (curvas, vol surfaces, digitalización CSA). /liliExperiencia revisando frameworks XVA en entornos de front-office. /liliExperiencia liderando iniciativas cross-funcionales y desarrollando talento junior. /li /ulpQué ofrecemos /pulliParticipar en proyectos estratégicos con impacto en la gestión de riesgo global. /liliEntorno internacional y colaborativo con oportunidad de crecimiento profesional. /liliDesarrollo de habilidades técnicas y cuantitativas avanzadas en un equipo de alto nivel. /li /ul