¿Quiénes somos?
En Common MS somos un equipo de valientes. Si te van las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se sustenta sobre la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía...Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano... no sigas buscando, has llegado a tu sitio.
#CONTIGOSOMOSCOMMON
¿Qué buscamos?
¿Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente leveraged loans ? ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti.
Estamos en búsqueda de un/a Market Risk Quant altamente especializado/a para unirse al equipo de Loan Trading, participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.
Perfil que buscamos
Experiencia demostrable en pricing y modelización de riesgo para productos de renta fija, con foco en leveraged loans .
Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo Hull-White .
Nivel avanzado de programación en Python, con experiencia en testing de modelos financieros.
Familiaridad con Numerix u otras plataformas de modelización financiera.
Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de P&L .
Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios ( VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7 ).
Experiencia redactando planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación .
Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa.
3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.
¿Qué ofrecemos?
Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto.
Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras.
Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.
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