En Experis ManpowerGroup estamos buscando un / a Model Risk Analyst (M / F / X) altamente cualificado / a para incorporarse a un proyecto indefinido con uno de nuestros principales clientes del sector banca.La posición está orientada al desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado aplicados a productos de trading de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados.Requisitos principales:
Residencia en España.Entre 3 y 5 años de experiencia en desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado en el libro de trading, preferentemente en banca de inversión o consultoría financiera especializada.Dominio avanzado de Python.Sólidos conocimientos en teoría de modelos, calibración y dinámica de modelos de interés (Hull-White, entre otros).Familiaridad con herramientas como Numerix u otras plataformas similares.Conocimiento profundo de los estándares regulatorios relacionados con el riesgo de mercado, especialmente SR 11-7.Capacidad para redactar documentación técnica en inglés.Funciones principales:
Desarrollo y validación de modelos de pricing y riesgo para productos de renta fija, especialmente préstamos apalancados.Aplicación y ajuste de modelos de interés de un solo factor (ej., modelo Hull-White), incluyendo técnicas de calibración.Evaluación y validación de marcos de atribución de beneficios y pérdidas (PnL Attribution).Análisis de sensibilidad de modelos (Griegas) y validación conforme a normativas como SR 11-7.Elaboración de documentación técnica:
planes de prueba, guías de implementación y reportes de desarrollo de modelos.Uso de herramientas de modelización financiera como Numerix o soluciones similares.Ofrecemos:
Retribución flexible.Teletrabajo.Creación de alertas de empleo para esta búsqueda en:
Madrid, Área Metropolitana, España.Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España.
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