Quant Model Validation – Market RiskEstamos buscando un perfil cuantitativo orientado a validación de modelos de riesgo de mercado, para incorporarse a un entorno financiero de primer nivel, altamente regulado y con exposición a modelos de valoración complejos.Se trata de una posición enfocada a la revisión crítica de modelos existentes, asegurando su solidez metodológica y cumplimiento regulatorio.FuncionesValidación de modelos de valoración y ajustes (fair value, prudent valuation, XVA)Análisis de metodologías, hipótesis y resultadosPropuesta de enfoques alternativosInteracción con equipos de desarrollo cuantitativo y riesgosElaboración de informes técnicos en inglésCoordinación con distintos stakeholders del modelo (risk, model owners, etc.)RequisitosAl menos 4–6 años de experiencia en validación de modelos o market riskBackground en matemáticas, física, ingeniería o similarConocimiento de productos financieros (derivados, renta fija, etc.)Experiencia con modelos de valoraciónPython como herramienta de análisisNivel alto de inglés (documentación y reporting)CondicionesModalidad: Madrid / entorno flexibleIncorporación inmediataRate competitivoQué se valoraExperiencia en entornos bancarios o Big4Capacidad analítica y pensamiento críticoExperiencia previa en model validation#Quant #ModelValidation #MarketRisk #XVA #Finance #Python #RiskManagement #Banking #FinancialModels