En Vermont Solutions buscamos un/a
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Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente descripción del puesto y la información antes de enviar su solicitud.
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Senior Consultant especializado/a en Validación de Modelos CCR (IMM) y XVA para incorporarse a un proyecto estratégico dentro de entorno internacional.
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Se trata de una posición con alto componente cuantitativo y regulatorio, enfocada en la validación independiente de modelos de riesgo de contraparte en derivados.
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Funciones principales
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Liderar la validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA en carteras de derivados, asegurando:
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Solidez conceptual
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Integridad en la implementación
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Monitorización continua del rendimiento
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Gestión y responsabilidad del backtesting IMM / análisis de resultados (EPE/EEPE/PFE), incluyendo:
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Diseño metodológico
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Segmentación
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Definición de umbrales
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Gobernanza de excepciones
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Investigación de causas raíz
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Evaluación crítica de componentes clave del modelo:
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Motores de exposición Monte Carlo
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Simulación y calibración de factores de riesgo
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Curvas y descuento
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Agregación de carteras
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Validación de mecanismos de
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Netting y colateral (CSA, VM/IM)
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MPoR
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Supuestos de close-out
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Limitaciones y restricciones de uso
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Desarrollo de pruebas benchmark y challenger models.
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Diseño de frameworks de sensibilidad y estrés para evaluar estabilidad y robustez.
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Verificación de implementación y testing de controles:
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Replicación y reconciliación
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Estabilidad numérica
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Trazabilidad y calidad de datos
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Gestión de cambios
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Presentación de conclusiones ante foros de gobierno MRM / Comités de Riesgo de Modelo.
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Impulso y seguimiento de planes de remediación junto a model owners y equipos de Tecnología.
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Colaboración con Front Office, Market Risk, Credit Risk, Finanzas y Tecnología.
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Mentoría a perfiles junior y contribución a la mejora continua del marco de validación CCR/XVA.
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Requisitos imprescindibles
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Formación avanzada (Máster o PhD preferible) en:
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Matemáticas
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Estadística
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Física
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Ingeniería
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Informática
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Finanzas Cuantitativas o similar
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+5 años de experiencia en:
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Validación de modelos
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Desarrollo cuantitativo
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Riesgo cuantitativo
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Con exposición relevante a CCR / XVA y marcos IMM.
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Conocimiento profundo de
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Simulación Monte Carlo para exposición
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Técnicas de calibración
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Pricing de derivados en uno o varios activos (Tipos, FX, Crédito, Equity, Commodities)
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Experiencia liderando programas de backtesting IMM y gestión de excepciones.
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Dominio de Python (NumPy, pandas).
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Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
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Valorable
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Conocimiento de marcos regulatorios y gobernanza interna de modelos (MRM).
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Experiencia en
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Modelos de margen (SIMM/IM)
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Controles de riesgo sobre datos de mercado (curvas, superficies de volatilidad)
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CSA y lifecycle de operaciones
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Marcos XVA en entorno de Front Office
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Experiencia liderando iniciativas transversales.
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Experiencia en mentoring de perfiles junior.
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¿Qué ofrecemos?
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Plan de Formación y certificaciones técnicas.
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Crecimiento profesional y plan de carrera definido.
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Flexibilidad horaria
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Plan de retribución flexible acorde a tus necesidades (seguro médico privado, cheques formación para estudiar idiomas, cheques guardería, tarjeta transporte...).
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Modelo de gestión sostenible y políticas de igualdad efectiva, ambientes de trabajo abiertos e inclusivos. xugodme
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Si buscas un nuevo proyecto, en Vermont Solutions estamos deseando conocerte.