En
SOTEC / ASTEK Groupe
, estamos buscando un/a
especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading)
.
Responsabilidades clave:
* Mínimo
+5 años de experiencia
en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.
* Experiencia demostrada en
valoración y modelización de riesgo
para productos de renta fija, con un enfoque en
préstamos apalancados
.
* Experiencia con
sistemas de modelización
basados en proveedores.
* Sólidos conocimientos de
teoría de modelos
, técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de
Hull-White
.
* Capacidad para diseñar y validar marcos de
atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL)
.
* Conocimiento profundo de conceptos de
riesgo de mercado
y estándares regulatorios, incluyendo
Valor en Riesgo (VaR)
mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (
Greeks
) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.
* Experiencia demostrada en
desarrollo, documentación
y elaboración de
guías de implementación
de modelos.
* Excelentes habilidades de comunicación – tanto
verbales como escritas
.
* Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.
* Ingles +B2
Condiciones:
* Contrato
indefinido
(con remuneración flexible)
* Salario a Negociar
* Formación Continua
SOTEC
es una empresa comprometida con la
igualdad de oportunidades
, sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para
eliminar cualquier forma de sesgo
.