P Quant Developer – XVA / Market Risk /p p Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en b desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) /b para incorporarse a un proyecto dentro de un entorno financiero internacional. /p p La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado. /p p Funciones /pulli Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos /lili Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.) /lili Calibración de modelos con datos de mercado /lili Desarrollo de herramientas y prototipos (Python) /lili Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad /lili Colaboración con equipos de riesgos y tecnología /lili Documentación técnica en inglés /lili Soporte a validación interna y auditoría /li /ul p Requisitos /pulli4–6 años de experiencia en modelización cuantitativa /lili Background en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativa /lili Experiencia en desarrollo de modelos financieros /lili Conocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociados /lili Python (Java valorable) /lili Conocimientos estadísticos /lili Nivel alto de inglés /li /ul p Condiciones /pulli Modalidad: Remoto /lili Incorporación inmediata /lili Rate competitivo /li /ul p Qué se valora /pulli Experiencia con datos de mercado y calibración de modelos /lili Experiencia en entornos bancarios (Markets / Risk) /lili Capacidad de trabajo en entornos complejos /li /ul p#Quant #XVA #MarketRisk #FinancialModels #Python #QuantFinance #Risk #Banking #Derivatives /p