Publicada el 19 junio
Misión del puesto
Reseña de la Empresa y Departamento
¿Interesado en saber más sobre este trabajo? Desplácese hacia abajo y descubra qué habilidades, experiencia y cualificaciones académicas se necesitan.
CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento. Asume la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y su posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite jugar un papel clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.
La unidad de Validación y Riesgo de Modelo tiene su origen en la necesidad de disponer en la Entidad de una unidad independiente y especializada que realice de forma continua la revisión y seguimiento de los modelos internos, tal y como establece el marco regulatorio vigente.
La misión del departamento es emitir una opinión técnica sobre la adecuación de los modelos internos utilizados a efectos de gestión interna y/o de carácter regulatorio del grupo CaixaBank, y tener la visión global del riesgo que implica usar modelos para la Entidad. Para ello, nos organizamos en tres equipos: la Dirección de Validación de Modelos de Riesgo de Crédito, la Dirección de Validación de Riesgo de Mercado/Operacional y Actuarial, y la Dirección de Riesgo de Modelo.
La posición vacante está ubicada en la Dirección de Riesgo de Modelo y su misión es definir, implantar y supervisar el marco de gestión del riesgo derivado del uso de modelos en el Grupo, asegurando que dicho riesgo se identifica, mide, gobierna y monitoriza de forma consistente con el apetito al riesgo de la Entidad.
Además de contribuir para mejorar la metodología actual y participar en la evolución del framework de Riesgo de Modelo hacia nuevos paradigmas, por el aumento de modelos de Inteligencia Artificial (predictiva, generativa y agéntica), colaboraría con la Oficina de IA.
Responsabilidades
- Gestión de la actualización del inventario corporativo de modelos del Grupo, colaborando en la ampliación del alcance del mismo (p.ej., modelos de IA/ML) y coordinando las necesidades con las áreas involucradas en el ciclo de vida de modelo, principalmente propietarias de modelos o sus validadores. Incluye evolución de la taxonomía asociada al inventario y la gestión de evolutivos de Gamma.
- Generación de análisis e insights que aporten en la definición y mejora continua del framework de medición del riesgo de modelo, incluyendo la evolución de métricas como el riesgo inherente o el model risk rating.
- Adaptación del marco de gobierno de modelos a nuevos ámbitos como modelos de Inteligencia Artificial, en coordinación con el Office de la IA.
- Implantación y seguimiento de los KPIs, controles y métricas RAF de Riesgo de Modelo, proponiendo cambios para su evolución e implementándolos. Incluye la creación de cuadros de mando para áreas involucradas y distintos órganos de gobierno.
- Coordinación de propuestas y seguimiento de los planes de acción para la gestión del Riesgo de Modelo.
- Preparación de documentación para presentaciones del Departamento al Steering Committee de Riesgo de Modelo, Comité Global del Riesgo y Comisión de Riesgos.
- Mantenimiento del governance de gestión del Riesgo de Modelo y aseguramiento de su cumplimiento, tanto a nivel de CaixaBank como del Grupo.
- Colaborar en el cálculo de Capital Económico por Riesgo de Modelo.
- Soporte a auditorías y ejercicios de inspección.
Lugar de trabajo: Barcelona / Madrid
Requisitos mínimos
- Titulación superior en Ingenierías, Física, Matemáticas, Derecho, Economía, ADE o Empresariales.
- Utilización a nivel avanzado de herramientas de análisis, tratamiento de datos y ofimática (Excel, Word, Powerpoint, SAS o SQL).
- Conocimiento indispensable de Python (o lenguaje de programación similar), orientado a análisis de datos y modelización.
- Conocimiento de herramientas de visualización de datos (Qlik Sense, Looker, Power BI, etc.).
Se valorará:
- Experiencia previa en los ámbitos de riesgos o análisis financiero, especialmente en áreas de desarrollo, validación o auditoría de modelos de riesgo o de negocio.
- Conocimiento de la regulación y del marco normativo que aplica a la gestión de riesgos y Solvencia (ECB, EBA, etc.).
- Estudios de Postgrado, Máster o certificaciones en el ámbito financiero, matemático o econometría.
- Inglés fluido a nivel escrito y oral.
- Conocimiento de modelización estadística y/o machine learning.
Competencias clave
- Alta capacidad analítica y orientación a la resolución de problemas complejos.
- Pensamiento crítico y rigor técnico en la evaluación de modelos y resultados.
- Capacidad de trabajo con datos: estructuración, análisis exploratorio, extracción de insights y documentación.
- Capacidad de comunicación y data storytelling, adaptando mensajes a audiencias técnicas y ejecutivas.
- Trabajo en equipo y colaboración transversal con áreas técnicas, de negocio y control.
- Actitud proactiva, autonomía e iniciativa en la identificación de mejoras.
- Atención al detalle y orientación a la calidad.
- Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
- Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo.
- Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
- Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros. xpzdshu
- Medidas de flexibilidad.
#J-18808-Ljbffr
