¿Qué estamos buscando
Actualmente estamos buscando a nuestro/nuestra futuro/futura Credit Risk Model Developer (Senior) para integrarse en nuestro equipo de Medición.
Hablemos del proyecto...
Como Credit Risk Model Developer (Senior) tu misión se centrará en la estimación, revisión y el seguimiento de los modelos existentes de TSB (PD, LGD y EAD) y el análisis de su impacto en el Grupo desde la Dirección de Medición. La Dirección de Medición está a cargo del desarrollo de los modelos de riesgo de crédito del Riesgo asegurando también la disponibilidad y la calidad de los datos que forman parte de los procesos de modelización (gestionarás el proceso de toma de requerimientos de peticiones, tendrás relación con Tecnología y realizarás las validaciones de los procesos asociados a la creación de BBDD). Adicionalmente apoyarás en los nuevos desarrollos de modelos de TSB hasta su implantación para asegurar que sean compliance con los estándares del Grupo y regulatorios requeridos al Grupo. En paralelo, deberás colaborar con la Dirección en la labor de representar al Banco en la relación directa con auditores externos y el ECB, en colaboración con Internal Validation e Internal Audit, en todo lo relacionado a los modelos de medición, para informar o justificar su idoneidad y corrección.
Tus responsabilidades serán las siguientes:
* Realizarás la Estimación y backtest de los modelos internos de PD ( Probability of Default ), EaD ( Exposure At Default ), LGD (Loss Given Default) para capital regulatorio (IRB).
* Desarrollarás, aplicarás y realizarás el seguimiento una vez implementados.
* Assessment de compliance con estándares de Banco Sabadell y requerimientos regulatorios.
* Documentarás los modelos y estimaciones para uso en TSB y Banco Sabadell.
* Realizarás el desarrollo metodológico y seguimiento estimaciones de PD, LGD y EAD (IRB).
* Prestarás soporte en auditorías y validaciones tanto internas como externas.
* Mantendrás y realizarás el desarrollo de las BDD.
* Realizarás controles de calidad de datos y conocimiento del proceso.
* Plantearás requerimientos a IT y validación de la implementación de los mismos.
¿Qué valoramos de tu candidatura?
Valoraremos tu candidatura si:
* Has estudiado Grado o Licenciatura en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, o similar.
* Posees Máster o formación complementaria en Finanzas Cuantitativas.
* Posees conocimientos de metodologías para la modelización (especialmente en riesgo de crédito). Métodos econométricos, estadísticos y análisis multivariante de datos.
* Tienes conocimientos en programación avanzada en SAS u ORACLE para analizar bases de datos y realizar la modelización. Así como conocimientos de otros lenguajes estadísticos o de programación, apreciables (R, MATLAB, Python).
* Cuentas con conocimiento del entorno regulatorio y normativa aplicable a Riesgo de Crédito.
* Tienes experiencia previa en inspecciones (OSI, IMIs, TRIMIX) llevadas a cabo por los equipos de supervisión.
* Cuentas con experiencia en entornos IRB o IFRS9.
* Tu nivel de inglés es elevado equivalente a un C1-C2.
* Posees más de tres años de experiencia profesional relacionada.
* Si tienes un perfil analítico, eres colaborativo/colaborativa y cuentas con capacidad de gestión de equipos.
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