Quant Developer – XVA / Market RiskBuscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un entorno financiero internacional.La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.FuncionesDesarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.) Calibración de modelos con datos de mercado Desarrollo de herramientas y prototipos (Python) Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad Colaboración con equipos de riesgos y tecnología