El candidato debe tener sólidos conocimientos en productos alternativos, incluyendo Hedge Funds y Capital Riesgo, así como experiencia en la valoración de productos no cotizados, en la evaluación de riesgos financieros de este tipo de productos y en la normativa aplicable a cada uno de estos campos, especialmente en el ámbito de la CNMV.Principales funciones :
Evaluación, valoración y seguimiento de riesgos asociados a una cartera de productos alternativos, incluyendo Hedge Funds y Capital Riesgo, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.Evaluación, valoración y monitorización de productos no cotizados, con conocimiento de las regulaciones pertinentes y experiencia en el ámbito de la CNMV.Desarrollo de estrategias de mitigación de riesgos.Elaboración de informes sobre la conveniencia de las propuestas de inversión recibidas por el equipo de Gestión.Desarrollo de modelos financieros para la valoración de activos en cuanto a pricing y riesgos.Monitorización del cumplimiento normativo de los vehículos alternativos gestionados así como la medición de los riesgos de estos en especial el de liquidez.Licenciatura en Económicas, Matemáticas o Ingeniería (valorable especialización cuantitativa).Al menos 4 o 5 años de experiencia en la gestión y valoración de riesgos en productos alternativos, con conocimiento de la normativa aplicable, especialmente de la CNMV.Perfil cuantitativo con habilidades avanzadas en modelización financiera y análisis cuantitativo.Experiencia demostrable en la valoración de productos no cotizados.Valorable, no necesario, programación VBA, Python, MATLAB, etc.Manejo avanzado en Excel y Access.Mínimo 5 años de experiencia en el sector.Nivel de inglés medio / alto (mínimo B2 / C1).Se valorará el conocimiento de normativa diversa :
CNMV, DGS, ESMA, CSSF, MiFID, etc.Crear una alerta de empleo para esta búsqueda
Quantitative Researcher - torrejón de ardoz, España
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