Estamos buscando un/a Quant Consultant especializado/a en Validación de Modelos de Riesgo Financiero para incorporarse a un proyecto estratégico dentro de un entorno bancario internacional.
Las cualificaciones, habilidades y toda la experiencia relevante necesaria para este puesto se pueden encontrar en la descripción completa a continuación.
Buscamos un perfil altamente analítico y técnico, con experiencia en revisión independiente de modelos de riesgo y conocimiento regulatorio en entornos bancarios.
La posición está orientada a perfiles de “review & challenge”, dentro de funciones de Model Risk / Validation (2nd Line of Defence), más que a desarrollo de modelos desde cero.
Formarás parte del equipo de validación de modelos de riesgo, participando en la revisión independiente de metodologías cuantitativas utilizadas para cálculo regulatorio y medición de riesgos financieros.
Tus principales responsabilidades serán:
* Validación independiente de modelos de riesgo financiero
* Revisión metodológica y análisis cuantitativo de modelos
* Evaluación de supuestos, limitaciones y consistencia matemática
* Reproducción y análisis de cálculos
* Challenge técnico de modelos desarrollados por otras áreas
* Verificación del cumplimiento regulatorio de modelos
* Elaboración de informes técnicos y documentación de hallazgos
* Interacción con equipos de Risk, Quant, Regulatory y auditoría interna
Áreas clave del proyecto
* Experiencia en Model Validation / Independent Validation / Model Risk
* Background cuantitativo sólido (matemáticas, estadística, ingeniería, física, economía cuantitativa o similar)
* Experiencia en revisión y challenge de modelos de riesgo
* Conocimiento de riesgo de mercado y/o riesgo de contraparte
* Familiaridad con entornos regulatorios bancarios
* Experiencia en funciones de 2nd Line of Defence (2LoD) o validación independiente
* Capacidad para interpretar documentación técnica y metodológica
* Nivel alto de inglés (entorno internacional)
* Herramientas cuantitativas y análisis estadístico
Muy valorable
* Experiencia previa en banca xpzdshu internacional o consultoría cuantitativa
* Participación en proyectos regulatorios
* Conocimiento de frameworks de Model Risk Governance
* Proyecto estratégico en entorno bancario internacional
* Exposición a iniciativas regulatorias de alto impacto
* Participación en proyectos complejos de riesgo cuantitativo
* Equipo especializado en Risk & Model Validation
* Modalidad híbrida en Madrid
* Retribución flexible
* Plan de desarrollo profesional
Si tienes experiencia en validación de modelos de riesgo y buscas un entorno técnico, regulatorio y altamente especializado, nos encantará conocerte.
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