Quant Developer – XVA / Market Risk
Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un entorno financiero internacional.
La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.
Funciones
* Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos 📊
* Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.) 📐
* Calibración de modelos con datos de mercado 📈
* Desarrollo de herramientas y prototipos (Python) 💻
* Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad 🔍
* Colaboración con equipos de riesgos y tecnología 🤝
* Documentación técnica en inglés 📝
* Soporte a validación interna y auditoría 🧩
Requisitos
* 4–6 años de experiencia en modelización cuantitativa
* Background en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativa 🎓
* Experiencia en desarrollo de modelos financieros
* Conocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociados 📚
* Python (Java valorable) 💻
* Conocimientos estadísticos
* Nivel alto de inglés 🌍
Condiciones
* Modalidad: Remoto
* Incorporación inmediata 🚀
* Rate competitivo 💰
Qué se valora
* Experiencia con datos de mercado y calibración de modelos 📊
* Experiencia en entornos bancarios (Markets / Risk) 🏦
* Capacidad de trabajo en entornos complejos
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