GESTOR/A EN PARÁMETROS DE RIESGO DE CRÉDITO
GESTOR/A EN PARÁMETROS DE RIESGO DE CRÉDITO
El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:
Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico:
pricing, RAROC, y planificación de riesgos.Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.Los proyectos que asumirás en la posición son:
Diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de riesgo de crédito y de sus herramientas asociadas.Alineación de las metodologías a las nuevas regulaciones y guías asociadas.Mejora continua de los modelos en cuanto a su rendimiento y calidad y en la eficiencia en los procesos de estimación.Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.Backtesting de los parámetros para el cálculo de provisiones bajo IFRS9.Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo.Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.Descripción del puesto:
¿Qué proyectos desarrollamos?
El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:
Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico:
pricing, RAROC, y planificación de riesgos.Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.Los proyectos que asumirás en la posición son:
Diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de riesgo de crédito y de sus herramientas asociadas.Alineación de las metodologías a las nuevas regulaciones y guías asociadas.Mejora continua de los modelos en cuanto a su rendimiento y calidad y en la eficiencia en los procesos de estimación.Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.Backtesting de los parámetros para el cálculo de provisiones bajo IFRS9.Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo.Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.Requisitos mínimos
Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría, preferentemente en estimación de parámetros de riesgo o modelos de capital económico.Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.Competencias clave
Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.Capacidad de comunicación y de defensa de los principios de gestión del riesgo de crédito y de modelo.Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.¿Qué ofrecemos?
Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.Desarrollar una carrera profesional interna.Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.Atractivo paquete de beneficios sociales:
seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.Medidas de flexibilidadJob profile
Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación. Es capaz de desarrollar e implementar soluciones analíticas (e.G., cuadros de mando, modelos predictivos) para dar respuesta a las necesidades de las casuísticas de negocio de la entidad, de manera holística (i.E., desde el entendimiento del problema hasta la implementación y monitorización). Conoce y utiliza las buenas prácticas en el desarrollo de software y de modelos de machine learning. Es capaz de comunicar los insights/resultados de la solución analítica de una manera clara y estructurada a través de presentaciones y/o cuadros de mando.
Competencias
S.1.4 ALIANZAS – COMUNICACIÓN H SISTEMAS / HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO S.2.1 HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA H EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS (RIESGOS) H DATA VISUALIZATION (RIESGOS) H DATA STORYTELLING (RIESGOS) H METODOLOGÍAS PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE CÓDIGO Y CONTROL DE VERSIONES (RIESGOS) H LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (RIESGOS) H SOLUCIONES:
PRESTAMOS/CRÉDITOS H RIESGO DE CRÉDITO (RIESGOS) H GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD DEL DATO (GICD) (RIESGOS) H ESTADÍSTICA Y MODELOS DESCRIPTIVOS H NORMATIVA Y REGULACIÓN EN ENTORNOS BANCARIOS H ANALÍTICA AVANZADA Y MODELOS PREDICTIVOS (RIESGOS) H IMPLANTACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE MODELOS (RIESGOS) H IFRS 9 PRINCIPIOS CONTABLES (RIESGOS) H NORMATIVA DE SOLVENCIA Y GUÍAS DE LA EBA/ECB DE PARÁMETROS DE RIESGO (RIESGOS) S.1.1 ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD S.1.3 ALIANZAS – INFLUENCIA S.1.2 ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE S.2.2 HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO S.4.1 ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO S.3.1 EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS H DOCUMENTACIÓN TÉCNICA S.5.1 DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD
Descripción del perfil:
Requisitos mínimos
Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría, preferentemente en estimación de parámetros de riesgo o modelos de capital económico.Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.Competencias clave
Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.Capacidad de comunicación y de defensa de los principios de gestión del riesgo de crédito y de modelo.Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.
Ofrecemos:
¿Qué ofrecemos?
Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.Desarrollar una carrera profesional interna.Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.Atractivo paquete de beneficios sociales:
seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.Medidas de flexibilidadIndustries Financial ServicesGreater Granollers Metropolitan Area 1 week ago#J-18808-Ljbffr