Quant Developer – XVA / Market Risk
Obtenga más información sobre las tareas generales relacionadas con esta oportunidad a continuación, así como sobre las habilidades requeridas.
Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en
desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA)
para incorporarse a un proyecto dentro de un entorno financiero internacional.
La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.
Funciones
Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos
Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.)
Calibración de modelos con datos de mercado
Desarrollo de herramientas y prototipos (Python)
Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad
Colaboración con equipos de riesgos y tecnología
Documentación técnica en inglés
Soporte a validación interna y auditoría
Requisitos
4–6 años de experiencia en modelización cuantitativa
Background en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativa
Experiencia en desarrollo de modelos financieros
Conocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociados
Python (Java valorable)
Conocimientos xhfqzwm estadísticos
Nivel alto de inglés
Condiciones
Modalidad: Remoto
Incorporación inmediata
Rate competitivo
Qué se valora
Experiencia con datos de mercado y calibración de modelos
Experiencia en entornos bancarios (Markets / Risk)
Capacidad de trabajo en entornos complejos
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