Desde Hays buscamos incorporar un/a Quantitative Analyst especializado/a en modelos de valoración y ajustes a la Fair Value (FVA, AVA, XVA) para reforzar un equipo de Riesgos de Mercado en una entidad financiera de primer nivel.
Envíe su solicitud a continuación después de leer todos los detalles y la información de apoyo sobre esta oportunidad de trabajo.
Si quieres desarrollar tu carrera en un entorno altamente cuantitativo, regulatorio y con impacto directo en la valoración y el capital del banco, esta puede ser tu oportunidad.
¿Qué harás?
* Definir e implementar modelos de ajustes a la valoración (FVA, AVA, MoRi, CoC, XVA).
* Desarrollar modelos de valoración de instrumentos financieros para riesgos y ajustes.
* Calibrar los modelos a partir de datos de mercado.
* Desarrollar herramientas de análisis y prototipos (principalmente en Python).
* Realizar análisis cuantitativos para validar hipótesis, robustez y estabilidad de los modelos.
* Elaborar la documentación metodológica completa de los modelos (en inglés).
* Dar soporte cuantitativo a Validación Interna, Auditoría, ECB y áreas de Riesgos de Mercado.
* Colaborar estrechamente con equipos de Riesgos y Tecnología para su implementación en sistemas.
Requisitos
* Licenciatura/Grado en Matemáticas, Física, Ingeniería, Economía o similar.
* Valorable posgrado en Finanzas Cuantitativas, Riesgos o Productos Financieros.
* Experiencia en desarrollo de modelos de valoración y/o ajustes a la Fair Value (FVA, AVA, CVA, XVA).
* Conocimientos sólidos de instrumentos financieros y datos de mercado.
* Programación en Python (Java valorable).
* Conocimientos estadísticos.
* Inglés alto hablado y escrito (mínimo B2, uso habitual).
¿Qué ofrecemos?
* Ubicación: Madrid.
* Modalidad híbrida.
* Salario competitivo según experiencia.
* Proceso ágil con entrevistas técnicas y de negocio.
* Trabajo en un entorno cuantitativo, regulatorio e internacional. xpzdshu
Si te interesa este desafío, inscríbete o envíame tu CV y lo vemos en detalle.