Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito
Se pueden requerir diversas habilidades interpersonales y experiencia para el siguiente puesto. Por favor, asegúrese de consultar la descripción a continuación con atención.
Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:
Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada.
Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.
Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).
Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
Modelos de riesgo climático (ESG).
Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
Desarrollo de modelos de pricing.
Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
Nueva definición de Default (NDoD).
Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.
Desarrollo de modelos de scoring o rating
Requisitos para la posición:
Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.
Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9).
Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).
Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark. xpzdshu
Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9.
Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.
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