Información clave
* Equipo: Middle Office (Trading)
* Localización: Madrid, España
* Nivel de experiencia: +3 años
* Tipo de trabajo: Híbrido
* Requisitos: Inglés C1 + Licenciatura o Grado
El equipo al que te unes
Integrado en la Dirección de Planificación y Control, el área de TCAs (Trade Control Analysis) se encarga de la medición y seguimiento tanto del resultado como de los riesgos de mercado del área de Trading. Se requiere una persona dinámica, con elevada capacidad analítica y conocimientos de los mercados de commodities y las operaciones habituales en los mismos (tanto cargamentos físicos como derivados financieros) para dar cobertura a las necesidades derivadas del ambicioso Plan de Crecimiento de Trading. El área de TCAs trabaja para asegurar que dicho Plan se cumpla dentro de los límites de riesgos definidos por la Compañía. Posición con exposición directa al negocio y participación en discusiones sobre oportunidades, límites y performance.
Principales tareas
* Seguimiento y control del Riesgo de Mercado y resultados del negocio de trading de físico y derivados
* Definición y mantenimiento de MtM y Curvas Forward
* Análisis cuantitativo del negocio basado en datos históricos
* Definición y desarrollo de modelos de valoración y riesgos. Extracción y presentación de conclusiones
* Medición de la exposición al riesgo de contraparte (exposición esperada y PFE)
* Apoyo en la implantación de mejoras / desarrollos relativas al seguimiento de riesgos y resultados en los sistemas oficiales (ETRM). Diseño funcional y validación.
* Atender peticiones de información de diferentes áreas del Grupo: Contabilidad, D. Seguros, D. Riesgos Corporativa, Control de Gestión
Qué ofrecemos
* Contrato indefinido
* Bonus según objetivos
* Seguro médico
* Aportación a plan de pensiones
* Desconexión digital
* Medidas de conciliación
* Asesoría legal
* Servicios de apoyo al empleado
Encajarás en el puesto si
* Licenciatura en Matemáticas, Física, Ingeniería o Economía.
* Nivel de inglés alto (C1).
* Análisis cuantitativo, econométrico y estadístico. Capacidad para utilizar métodos y herramientas de procesamiento de gran volumen de datos.
* Manejo avanzado de herramientas ofimáticas (Excel). Programación en phython.
* Aplicación de modelos econométricos de dinámica de precios.
* Experto en Excel manejando volúmenes altos de información.
* Conocimientos de metodologías y métricas de Riesgo de Mercado.
* Experiencia mínima de 3 años en áreas de Riesgos y/o Control de Gestión.
Valorable
* Estudios postgrado relacionados con finanzas cuantitativas.
* Experiencia en uso de sistemas de Front Office, Sistemas de Riesgos (ETRMs) y de reporting (PowerBI).
* Conocimiento de conceptos específicos de energía/commodities (tanto físicos como derivados) y precios asociados.
* Experiencia previa en Middle Office, Market Risk o Pricing.
Competencias genéricas
* Capacidad analítica y numérica.
* Iniciativa y autonomía.
* Asertividad y pensamiento crítico
* Orientación a detalle
* Capacidad de comunicación
* Gestión del tiempo y priorización
* Mentalidad de mejora continua y capacidad de cuestionar procesos.
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