CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.Ubicación :
Madrid o Barcelona.¿Qué proyectos desarrollamos?El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas de este equipo son:
Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo de crédito (PD, EAD y LGD) para cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), estimación de coberturas bajo IFRS 9 y gestión.Identificación de incrementos significativos del riesgo de crédito para reflejarlos en la clasificación contable (staging).Seguimiento de modelos internos de riesgo de crédito, análisis de carteras, rendimiento y cumplimiento normativo;
elaboración de cuadros de mando.Gobernanza de modelos, alineación con regulación, mantenimiento del marco documental y soporte al Comité de Modelos.Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito e inmobiliario;
coordinación del cálculo y comunicación a órganos de gobierno.Preparación de informes públicos, incluyendo Memoria e IRP, y ejecución de backtesting.Soporte en titulizaciones con transferencia de riesgo y coordinación con filiales.Los proyectos asociados a la gestión activa de balance incluyen:
Definición de estrategia de riesgos, análisis y selección de carteras titulizables.Proyecciones y evaluación de la eficiencia de titulizaciones.Definición y certificación de eventos de crédito, análisis de incumplimientos y recuperaciones.Cálculo de requerimientos de capital y reporte regulatorio.Actualización de políticas de riesgo y mantenimiento del modelo de capital económico.¿Qué ofrecemos?Formar parte del banco más innovador en Europa Occidental 2021 (premios The Innovators, Global Finance).Desarrollo de carrera profesional interna.Programa de onboarding y seguimiento, con evaluaciones individuales.Formación online con amplio catálogo y aprendizaje continuo.Atractivo paquete de beneficios sociales:
seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.Retribución flexible en transporte, formación, idiomas, etc.Medidas de flexibilidad laboral.Perfil del puestoAnalizar grandes volúmenes de datos usando capacidades estadísticas y de programación, desarrollando soluciones analíticas (cuadros de mando, modelos predictivos) para responder a necesidades de negocio, comunicando resultados claramente y siguiendo buenas prácticas en desarrollo de software y machine learning.Requisitos mínimosExperiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o consultoría.Formación en perfiles cuantitativos (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías).Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.).Alto nivel de inglés hablado y escrito, capacidad para gestionar reuniones y comunicaciones con supervisores internacionales.Competencias claveCapacidad analítica y resolución de problemas complejos.Habilidad para comunicar conclusiones.Actitud resolutiva y capacidad de trabajo bajo plazos ajustados.Flexibilidad, autonomía y gestión de múltiples proyectos.Proactividad, trabajo en equipo, creatividad e iniciativa.Resiliencia y adaptabilidad a entornos cambiantes y de alta criticidad.
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