Quant Developer – XVA / Market Risk
Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un contexto financiero internacional.
La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.
Funciones
- Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos 📊
- Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.) 📐
- Calibración de modelos con datos de mercado 📈
- Desarrollo de herramientas y prototipos (Python) 💻
- Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad 🔍
- Colaboración con equipos de riesgos y tecnología 🤝
- Documentación técnica en inglés 📝
- Soporte a validación interna y auditoría 🧩
Requisitos
- 4–6 años de experiencia en modelización cuantitativa
- Background en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativa 🎓
- Experiencia en desarrollo de modelos financieros
- Conocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociados 📚
- Python (Java valorable) 💻
- Conocimientos estadísticos
- Nivel alto de inglés 🌍
Condiciones
- Modalidad: Remoto
- Incorporación inmediata 🚀
- Rate competitivo 💰
Qué se valora
- Experiencia con datos de mercado y calibración de modelos 📊
- Experiencia en entornos bancarios (Markets / Risk) 🏦
- Capacidad de trabajo en entornos complejos
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