Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito
Compruebe a continuación si tiene lo necesario para esta oportunidad y, si es así, envíe su solicitud lo antes posible.
Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:
- Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
- Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada.
- Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.
- Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).
- Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
- Modelos de riesgo climático (ESG).
- Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
- Desarrollo de modelos de pricing.
- Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
- Nueva definición de Default (NDoD).
- Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
- Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
- Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.
- Desarrollo de modelos de scoring o rating
Requisitos para la posición:
- Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.
- Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9).
- Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).
- Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark. xpzdshu
- Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9.
- Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.
#J-18808-Ljbffr