GESTOR / A EN PARÁMETROS DE RIESGO DE CRÉDITOEl objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor / a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:
Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para el cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), estimación de coberturas bajo IFRS9 y gestión.Identificación de incrementos significativos del riesgo de crédito para reflejar en la clasificación contable (staging).Seguimiento de modelos internos de riesgo de crédito, análisis de carteras, rendimiento, cumplimiento normativo y elaboración de cuadros de mando.Gobernanza de modelos, alineación con regulaciones, mantenimiento de documentación, bases de datos y soporte al Comité de Modelos.Mantenimiento del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario, coordinación del cálculo y comunicación a órganos de gobierno, integración en ICAAP y gestión del capital.Preparación de informes públicos y ejercicios de backtesting relacionados con modelos de riesgo.Soporte en titulizaciones con transferencia de riesgo y coordinación con empresas del grupo y filiales.Proyectos a asumir:
Diseño, actualización y seguimiento de modelos de riesgo y herramientas asociadas.Alineación con nuevas regulaciones y guías.Mejora continua en rendimiento, calidad y eficiencia.Preparación de informes públicos y backtesting.Soporte en titulizaciones y validación de sistemas.Comunicación con controles internos y externos, coordinación con filiales.Perfil del candidato:
Requisitos mínimos:
Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidades financieras o consultoras, preferentemente en parámetros o capital económico.Formación cuantitativa (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías).Conocimientos en herramientas de análisis de datos y modelización (SAS, R, etc.).Alto nivel de inglés escrito y hablado, capacidad para gestionar reuniones y comunicaciones con supervisores internacionales.Competencias clave:
Capacidad analítica y resolución de problemas complejos.Habilidades de comunicación y defensa de principios de gestión del riesgo y modelos.Actitud resolutiva, respuesta rápida a peticiones.Flexibilidad, autonomía y gestión de múltiples proyectos.Atención al detalle, priorización y trabajo en equipo.Creatividad, iniciativa, resiliencia y adaptabilidad.Formar parte del banco más innovador en Europa Occidental 2021 según Global Finance, con programas de onboarding, desarrollo profesional, beneficios sociales, retribución flexible y medidas de flexibilidad.Ubicación:
Madrid, Comunidad de Madrid, España
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