En
SOTEC / ASTEK Groupe, estamos buscando un
especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading) .
¿Qué estamos buscando?
Responsabilidades clave:
Mínimo
+5 años de experiencia
en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación. Experiencia demostrada en
valoración y modelización de riesgo
para productos de renta fija, con un enfoque en
préstamos apalancados. Experiencia con
sistemas de modelización
basados en proveedores. Sólidos conocimientos de
teoría de modelos, técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de
Hull-White. Capacidad para diseñar y validar marcos de
atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL). Conocimiento profundo de conceptos de
riesgo de mercado
y estándares regulatorios, incluyendo
Valor en Riesgo (VaR)
mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente. Experiencia demostrada en
desarrollo, documentación
y elaboración de
guías de implementación
de modelos. Excelentes habilidades de comunicación – tanto
verbales como escritas. Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados. Ingles +B2
Condiciones:
Contrato
indefinido
(con remuneración flexible) 100% remoto, tras una formación inicial en
Madrid
SOTEC
es una empresa comprometida con la
igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para
eliminar cualquier forma de sesgo .