PQuant Developer – XVA / Market Risk /ppbr/ppBuscamos un perfil cuantitativo con experiencia en strongdesarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) /strong para incorporarse a un proyecto dentro de un entorno financiero internacional. /ppbr/ppLa posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado. /ppbr/ppFunciones /pulliDesarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos /liliImplementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.) /liliCalibración de modelos con datos de mercado /liliDesarrollo de herramientas y prototipos (Python) /liliAnálisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad /liliColaboración con equipos de riesgos y tecnología /ul /li