Desde Hays buscamos incorporar un/a Quantitative Analyst especializado/a en modelos de valoración y ajustes a la Fair Value (FVA, AVA, XVA) para reforzar un equipo de Riesgos de Mercado en una entidad financiera de primer nivel.Si quieres desarrollar tu carrera en un entorno altamente cuantitativo, regulatorio y con impacto directo en la valoración y el capital del banco, esta puede ser tu oportunidad.¿Qué harás?
Definir e implementar modelos de ajustes a la valoración (FVA, AVA, Mo Ri, Co C, XVA).Desarrollar modelos de valoración de instrumentos financieros para riesgos y ajustes.Calibrar los modelos a partir de datos de mercado.Desarrollar herramientas de análisis y prototipos (principalmente en Python).Realizar análisis cuantitativos para validar hipótesis, robustez y estabilidad de los modelos.Elaborar la documentación metodológica completa de los modelos (en inglés).Dar soporte cuantitativo a Validación Interna, Auditoría, ECB y áreas de Riesgos de Mercado.Colaborar estrechamente con equipos de Riesgos y Tecnología para su implementación en sistemas. Requisitos
Licenciatura/Grado en Matemáticas, Física, Ingeniería, Economía o similar.Valorable posgrado en Finanzas Cuantitativas, Riesgos o Productos Financieros.Experiencia en desarrollo de modelos de valoración y/o ajustes a la Fair Value (FVA, AVA, CVA, XVA).Conocimientos sólidos de instrumentos financieros y datos de mercado.Programación en Python (Java valorable).Conocimientos estadísticos.Inglés alto hablado y escrito (mínimo B2, uso habitual). ¿Qué ofrecemos?
Ubicación: Madrid.Modalidad híbrida.Salario competitivo según experiencia.Proceso ágil con entrevistas técnicas y de negocio.Trabajo en un entorno cuantitativo, regulatorio e internacional. Si te interesa este desafío, inscríbete o envíame tu CV y lo vemos en detalle.