Quant Developer – XVA / Market Risk
Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un entorno financiero internacional.
La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.
Funciones
* Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos
* Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.)
* Calibración de modelos con datos de mercado
* Desarrollo de herramientas y prototipos (Python)
* Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad
* Colaboración con equipos de riesgos y tecnología