Consultor/a Market Risk – FRTB & Sensitivities (Ambiente Bancario)Axpe Consulting continúa consolidándose como un referente tecnológico en la región, impulsando soluciones innovadoras en ámbitos como Data, Riesgos, IA, Arquitectura y Cloud dentro del sector financiero. Buscamos reforzar equipo de Riesgos de Mercado, participando en proyectos estratégicos relacionados con normativa y modelos avanzados de riesgo.Buscamos un/a Consultor/a de Market Risk con experiencia en FRTB y sensibilidades para colaborar en la validación y análisis de modelos de riesgo en banca.¿Cuál será tu misión?Analizar y validar sensibilidades de riesgo (delta, vega, curvature).Revisar la coherencia y estabilidad de métricas mediante técnicas de bump & revaluation .Participar en la implementación y testing del framework FRTB (SBA).Validar agregaciones, bucketización y cálculo de capital regulatorio.Analizar el impacto de los datos de mercado en la valoración (IFRS 13).Elaborar análisis de P&L; explain basado en sensibilidades.Identificar gaps metodológicos y proponer mejoras.¿Qué buscamos?3-5 años de experiencia en Market Risk / Model Validation / Quant.Conocimiento sólido en FRTB (SBA: delta, vega, curvature).Experiencia en derivados de tipos de interés y crédito.Capacidad analítica y orientación cuantitativa.Experiencia en validación de modelos o sensibilidades avanzadas.ValoraremosConocimiento en opciones sobre bonos.Experiencia en IFRS 13 (observabilidad y levelling).Programación en Python, Excel o VBA.¿Qué ofrecemos?Proyecto estratégico con duración inicial definida.Participación en iniciativas regulatorias de alto impacto.Entorno especializado en Risk & Quant.Modalidad remota.Si te interesa seguir desarrollando tu carrera dentro de banca, queremos conocerte.