Quant Developer – XVA / Market RiskDescubra si esta posibilidad es adecuada para usted leyendo toda la información que sigue a continuación.Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un entorno financiero internacional.La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.FuncionesDesarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgosImplementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.)Calibración de modelos con datos de mercadoDesarrollo de herramientas y prototipos (Python)Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidadColaboración con equipos de riesgos y tecnologíaDocumentación técnica en inglésSoporte a validación interna y auditoríaRequisitos4–6 años de experiencia en modelización cuantitativaBackground en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativaExperiencia en desarrollo de modelos financierosConocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociadosPython (Java valorable)Conocimientos estadísticosNivel alto de inglésCondiciones xohynlmModalidad: RemotoIncorporación inmediataRate competitivoQué se valoraExperiencia con datos de mercado y calibración de modelosExperiencia en entornos bancarios (Markets / Risk)Capacidad de trabajo en entornos complejos#Quant #XVA #MarketRisk #FinancialModels #Python #QuantFinance #Risk #Banking #Derivatives