Quant Developer – XVA / Market Risk
A continuación, encontrará un desglose completo de todo lo que se requiere de los posibles candidatos, así como la forma de presentar su candidatura. ¡Mucha suerte!
Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un contexto financiero internacional.
La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.
Funciones
- Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos
- Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.)
- Calibración de modelos con datos de mercado
- Desarrollo de herramientas y prototipos (Python)
- Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad
- Colaboración con equipos de riesgos y tecnología
- Documentación técnica en inglés
- Soporte a validación interna y auditoría
Requisitos
- 4–6 años de experiencia en modelización cuantitativa
- Background en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativa
- Experiencia en desarrollo de modelos financieros
- Conocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociados
- Python (Java valorable)
- Conocimientos estadísticos
- Nivel alto de inglés
Condiciones xcskxlj
- Modalidad: Remoto
- Incorporación inmediata
- Rate competitivo
Qué se valora
- Experiencia con datos de mercado y calibración de modelos
- Experiencia en entornos bancarios (Markets / Risk)
- Capacidad de trabajo en entornos complejos
#Quant #XVA #MarketRisk #FinancialModels #Python #QuantFinance #Risk #Banking #Derivatives