Descripción del puesto
La información a continuación detalla los requisitos del puesto, la experiencia esperada del candidato y las cualificaciones correspondientes.
En Krell Consulting buscamos: Quant Service – Risk Independent Review & Control
Buscamos incorporar un perfil especializado en riesgos financieros y validación cuantitativa de modelos, para un importante proyecto internacional del sector bancario en Madrid.
La posición estará enfocada en la revisión independiente de metodologías, implementaciones y modelos de riesgo, especialmente en iniciativas como FRTB (SA e IMA), SA-CCR y programas de Stress Testing de Counterparty Credit Risk.
Requisitos imprescindibles
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* Inglés alto obligatorio (mínimo C1)
* Experiencia en riesgos financieros
* Sólidas capacidades técnicas y cuantitativas
* Conocimiento de modelos de Market Risk y/o Counterparty Risk
* Conocimiento de regulación aplicable
Condiciones
Ubicación: Madrid
Modalidad híbrida: 80% teletrabajo, 1 día presencial por semana, Primeras semanas 100% presencial
Horario: 08:00/09:00 a 17:00/18:00, Jornada completa (40 horas semanales)
Ofrecemos
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* Contrato indefinido
* Paquete salarial competitivo según experiencia del candidato
* Oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional
* Puesto estable y de larga duración
* Un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo
* Financiación de cursos y certificados para crecer profesionalmente
* Posibilidad de reubicación a otros proyectos
* Otros beneficios adicionales
Contacto
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