¿Tienes experiencia sólida en derivados financieros, Riesgo de Crédito de Contraparte y una fuerte orientación analítica?
Entonces queremos conocerte.
En NTT DATA impulsamos la transformación del negocio dentro del área de Corporate & Investment Banking (CIB), ayudando a grandes corporaciones, instituciones y bancos a mejorar su eficiencia, cumplimiento regulatorio y rentabilidad mediante soluciones innovadoras en Riesgo de Crédito de Contraparte.
🎯 Tu Rol
Participarás en proyectos de alto impacto dentro de CIB, formando parte del equipo de Counterparty Credit Risk, trabajando estrechamente con equipos de riesgos, cuantitativos y tecnología en un entorno complejo y altamente regulado.
Responsabilidades principales:
* Contribuir al desarrollo y mejora de los marcos de Riesgo de Crédito de Contraparte (CCR) y xVA.
* Trabajar con sistemas internos de riesgos, incluyendo plataformas analíticas y de cálculo avanzado.
* Colaborar con equipos multidisciplinares en iniciativas de transformación y adaptación regulatoria.
* Garantizar el alineamiento con los requisitos regulatorios y las políticas internas de riesgos.
* Validar y participar activamente en la implantación de productos, incluyendo pruebas y onboarding de instrumentos financieros.
* Realizar análisis AS IS / TO BE para nuevos productos financieros y procesos de incorporación de clientes.
💡 Qué buscamos
Buscamos un/a Consultor/a Senior de Negocio con experiencia demostrada en Corporate & Investment Banking, que comprenda la dinámica de los mercados financieros, los derivados, el clearing y los marcos regulatorios.
Requisitos:
* Titulación universitaria o doble titulación en Matemáticas, Física, Ingeniería, Economía, Finanzas o áreas afines.
* Valorable formación de posgrado como: Máster en Big Data / Data Science, Máster en Finanzas Cuantitativas, FRM (Financial Risk Manager) u otras certificaciones equivalentes en riesgos.
* Experiencia sólida en Corporate & Investment Banking.
* Experiencia amplia en iniciativas de transformación digital y metodologías Agile (SCRUM, etc.).
* Experiencia funcional con sistemas de riesgos, incluyendo:
* Plataformas internas (ej. CREAM u otros sistemas internos bancarios de riesgo).
* Soluciones de mercado (ej. SAS Credit Risk u otras herramientas similares).
* Experiencia trabajando con grandes volúmenes de datos y cálculos de riesgo.
* Nivel bilingüe de inglés y español (otros idiomas serán valorados).
* Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint;
se valorará conocimiento de Jira.
* Nivel intermedio en bases de datos / SQL, Python, Scala y Murex.