PstrongQuant Model Validation – Market Risk /strong /ppbr/ppEstamos buscando un perfil cuantitativo orientado a strongvalidación de modelos de riesgo de mercado /strong, para incorporarse a un contexto financiero de primer nivel, altamente regulado y con exposición a modelos de valoración complejos. /ppbr/ppSe trata de una posición enfocada a la revisión crítica de modelos existentes, asegurando su solidez metodológica y cumplimiento regulatorio. /ppbr/ppstrongFunciones /strong /pulliValidación de modelos de valoración y ajustes (fair value, prudent valuation, XVA) /liliAnálisis de metodologías, hipótesis y resultados /liliPropuesta de enfoques alternativos /liliInteracción con equipos de desarrollo cuantitativo y riesgos /liliElaboración de informes técnicos en inglés /liliCoordinación con distintos stakeholders del modelo (risk, model owners, etc.) /li /ulpbr/ppstrongRequisitos /strong /pulliAl menos 4–6 años de experiencia en validación de modelos o market risk /liliBackground en matemáticas, física, ingeniería o similar /liliConocimiento de productos financieros (derivados, renta fija, etc.) /liliExperiencia con modelos de valoración /liliPython como herramienta de análisis /liliNivel alto de inglés (documentación y reporting) /li /ulpbr/ppstrongCondiciones /strong /pulliModalidad: Madrid / entorno flexible /liliIncorporación inmediata /liliRate competitivo /li /ulpbr/ppstrongQué se valora /strong /pulliExperiencia en entornos bancarios o Big4 /liliCapacidad analítica y pensamiento crítico /liliExperiencia previa en model validation /li /ulpbr/ppbr/pp#Quant #ModelValidation #MarketRisk #XVA #Finance #Python #RiskManagement #Banking #FinancialModels /p