Consultor/a Market Risk – FRTB & Sensitivities (Ambiente Bancario)
Axpe Consulting continúa consolidándose como un referente tecnológico en la región, impulsando soluciones innovadoras en ámbitos como Data, Riesgos, IA, Arquitectura y Cloud dentro del sector financiero. Buscamos reforzar equipo de Riesgos de Mercado, participando en proyectos estratégicos relacionados con normativa y modelos avanzados de riesgo.
Buscamos un/a Consultor/a de Market Risk con experiencia en FRTB y sensibilidades para colaborar en la validación y análisis de modelos de riesgo en banca.
¿Cuál será tu misión?
- Analizar y validar sensibilidades de riesgo (delta, vega, curvature).
- Revisar la coherencia y estabilidad de métricas mediante técnicas de bump & revaluation.
- Participar en la implementación y testing del framework FRTB (SBA).
- Validar agregaciones, bucketización y cálculo de capital regulatorio.
- Analizar el impacto de los datos de mercado en la valoración (IFRS 13).
- Elaborar análisis de P&L; explain basado en sensibilidades.
- Identificar gaps metodológicos y proponer mejoras.
¿Qué buscamos?
- 3-5 años de experiencia en Market Risk / Model Validation / Quant.
- Conocimiento sólido en FRTB (SBA: delta, vega, curvature).
- Experiencia en derivados de tipos de interés y crédito.
- Capacidad analítica y orientación cuantitativa.
- Experiencia en validación de modelos o sensibilidades avanzadas.
➕ Valoraremos
- Conocimiento en opciones sobre bonos.
- Experiencia en IFRS 13 (observabilidad y levelling).
- Programación en Python, Excel o VBA.
¿Qué ofrecemos?
- Proyecto estratégico con duración inicial definida.
- Participación en iniciativas regulatorias de alto impacto.
- Entorno especializado en Risk & Quant.
- Modalidad remota.
Si te interesa seguir desarrollando tu carrera dentro de banca, queremos conocerte.