Buscamos un
\n
¿Le gusta esta posibilidad? Asegúrese de inscribirse rápido, ya que se espera un gran volumen de solicitudes. Desplácese hacia abajo para leer la descripción completa del puesto.
\n
Senior CCR/XVA Model Validator para liderar la validación independiente de modelos de crédito y derivados, asegurando solidez conceptual, integridad de implementación y monitoreo continuo del desempeño. La posición requiere experiencia en modelos IMM, XVA y exposición de derivados, con enfoque en calidad, gobernanza y mejora continua.
\n
Responsabilidades Principales
\n
Liderar la validación independiente de modelos CCR (IMM) y XVA en portafolios de derivados.
\n
Gestionar y analizar el backtesting IMM / outcomes analysis
\n
(EPE/EEPE/PFE), incluyendo diseño metodológico, segmentación, definición de umbrales, gobernanza de excepciones e investigaciones de causa raíz.
\n
Desafiar componentes clave de modelado, como motores
\n
Monte Carlo, simulación/calibración de factores de riesgo, curvas/descuento y agregación de portafolio.
\n
Validar la mecánica de netting y collateral (CSA), incluyendo VM/IM, MPoR, supuestos de close-out y restricciones clave de uso.
\n
Desarrollar y mantener frameworks de benchmark/challenger testing y sensibilidad/stress para evaluar estabilidad y razonabilidad de los modelos.
\n
Realizar verificación de implementación y pruebas de controles: replicación/reconciliación, estabilidad numérica, trazabilidad/calidad de datos y gestión de cambios.
\n
Preparar y presentar conclusiones de validación ante
\n
MRM Governance Forums y Model Risk Committees, impulsando planes de remediación junto con los propietarios de modelos y Tecnología.
\n
Colaborar con Front Office, Riesgo de Mercado/Crédito, Finanzas y Tecnología para resolver hallazgos, mejorar transparencia de modelos y automatizar monitoreo/reportes.
\n
Mentorizar a miembros junior del equipo y contribuir a estándares de validación, buenas prácticas y mejora continua del framework CCR/XVA.
\n
Requisitos del Candidato
\n
Máster o PhD en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Ciencias de la Computación, Finanzas Cuantitativas o disciplinas afines.
\n
Experiencia
\n
+5 años en validación de modelos, desarrollo cuantitativo o gestión de riesgo, con exposición significativa a
\n
CCR/XVA y frameworks
\n
IMM .
\n
Liderazgo en programas de backtesting IMM, gobernanza de excepciones y gestión de remediaciones.
\n
Experiencia con simulación Monte Carlo, calibración de factores de riesgo y pricing de derivados en al menos una clase de activo (Rates/FX/Credit/Equities/Commodities).
\n
Comprensión profunda de mecánicas de netting, collateral, MPoR, CSA y supuestos de close-out.
\n
Habilidades Personales
\n
Comunicación efectiva para traducir temas cuantitativos complejos en conclusiones de riesgo claras.
\n
Capacidad de liderazgo, mentoring y colaboración cross-funcional.
\n
Rigurosidad, organización y enfoque en calidad y cumplimiento de plazos.
\n
Conocimiento de guías supervisoras y prácticas de gobernanza de modelos (MRM frameworks, auditoría y regulatorio).
\n
Experiencia en validación de modelos de margen, SIMM/IM y control de riesgos de datos (curvas, vol surfaces, digitalización CSA).
\n
Experiencia revisando frameworks XVA en entornos de front-office.
\n
Experiencia liderando iniciativas cross-funcionales y desarrollando talento junior.
\n
Participar en proyectos estratégicos con impacto en la gestión de riesgo global.
\n
Entorno internacional y colaborativo con oportunidad de crecimiento profesional. xugodme
\n
Desarrollo de habilidades técnicas y cuantitativas avanzadas en un equipo de alto nivel.