Desde la firma de búsqueda de ejecutivos Tanddem & Partner, estamos colaborando con un Banco en la búsqueda de un Vice President Quant Models, para incorporarse en el equipo en la Dirección Financiera.
Responsabilidades:
- Desarrollo de librería de valoración de las distintas mesas de trading del área de Markets y ALM.
- Soporte y evolutivos de las herramientas desarrolladas.
- Creación de nuevas herramientas para el seguimiento del riesgo y pricing de las áreas de Markets y ALM.
- Creación de documentación de las metodologías y librerías desarrolladas.
Requisitos:
- Titulación superior en formación científica o técnica: matemáticas, físicas, ingeniería industrial, telecomunicaciones, informática, ingeniería u otras ingenierías o titulaciones relacionadas.
- Conocimientos básicos de teoría de valoración para productos de tipo de interés, FX, equity y commodities.
- Programación en lenguajes orientados a objeto (C#, C++, Java).
- Conocimientos en Python a nivel scripting y de modelización, así como competencia en las principales librerías de optimización, calculo matricial, etc.
- Conocimiento Bases Datos (MongoDB, SQL).
- Conocimiento sistemas control de versiones (Git).
- Se valorará máster, postgrado u otras titulaciones en el ámbito de las finanzas.
- Sera valorará cualquier repositorio de código público en el que se demuestre cualquier cualidad anteriormente citada.
- Habilidades de relación, comunicación y trabajo en equipo. Capacidad de asumir responsabilidad sobre el ciclo de vida completo de los desarrollos. Requerirá interacción con las distintas mesas del área de Markets y ALM y Sistemas.
- Creatividad y capacidad de innovación tanto en la parte cuantitativa como tecnológica. Curiosidad y disposición para aprender.
- Conocimiento y seguimiento de las últimas tendencias en temas cuantitativos.
- Habilidades analíticas y de síntesis, iniciativa propia y entusiasmo.