GESTOR / A EN PARÁMETROS DE RIESGO DE CRÉDITO
El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor / a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes :
* Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
* Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
* Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras / coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
* Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
* Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico : pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
* Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
* Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.
* Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
Los proyectos que asumirás en la posición son :
* Diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de riesgo de crédito y de sus herramientas asociadas.
* Alineación de las metodologías a las nuevas regulaciones y guías asociadas.
* Mejora continua de los modelos en cuanto a su rendimiento y calidad y en la eficiencia en los procesos de estimación.
* Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
* Backtesting de los parámetros para el cálculo de provisiones bajo IFRS9.
* Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo.
* Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.
* Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.
* Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
Descripción del perfil :
Requisitos mínimos
* Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría, preferentemente en estimación de parámetros de riesgo o modelos de capital económico.
* Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,...).
* Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
* Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.
Competencias clave
* Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.
* Capacidad de comunicación y de defensa de los principios de gestión del riesgo de crédito y de modelo.
* Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.
* Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
* Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
* Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.
* Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.
* Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
* Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
* Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
* Atractivo paquete de beneficios sociales : seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
* Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
* Medidas de flexibilidad
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Gestora • Madrid, Comunidad de Madrid, España
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